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第187章 有了恐慌才有了带血的筹码（第1页）

第187章有了恐慌才有了，带血的筹码！

但是大a的股指期货是15%保证金交易，6.6倍的槓桿，也就是说这三周的时间下来，多头的损失是多少呢？

答案是47%，几乎要斩了！

这个还不是问题的关键，问题的关键是股指期货8月份的合约在交割之前虽然是主力合约，但持仓数居然远远低於九月份的合约。

他记得的是，沪深2308合约最后一天交易日前只有2.2万手持仓，而2309合约却有18万手持仓。

很显然，空头主力藉助八月份合约的交割日，砸盘做空a股，使得2308合约上的多头和2309合约上的多头集体套牢了。

那个短髮姐竇蔻的云杉资本，在他们黄总不懈的努力下，虽然有內幕消息，但还是经不住空头的打压。

不得不从做多变成了做空！

现在还有一部分做多的资金，远远地给套牢了。

云杉资本在八月合约的上市时间，2023年6月19號，短短两个月的时间，註定这就是一个过渡性的合约。

而真正的主力合约2309合约是什么时候上市的呢？

惊掉你的下巴，是2023年1月30號，就是春节长假回来第一个交易日，也是这个合约的最高价。

从那一天起，这个合约就被做空了。

说一说，这难道是巧合吗？

叶回舟找到1月30號合约日k线图，典型的高开低走，收了一根倒垂阴线。

从那以后，从来不买a股的叶回舟，就看到了他身边的人，尤其是做了股票的人，有几天好日子过！

而且，大a股指期货上面的资金量，要比恆指大得多。

中金股指期货的品种一共有四个，上证2308和2309合约，这个对应的是上证指数。

沪深2308和2309合约，这个对应的是沪深300指数。

中证500的八月份和九月份合约和中证1000的八月份和九月份合约。

这四个合约因为八月份已经交割，只剩下九月的主力合约。

他略微算了一下，空头力量控制的合约总计57.7万手。

因为保证金比例是15%，按照每手保证金18万来计算的话，保证金总额是1039

亿元。

所以围绕这四大指数总的交易金额总计去到了6924亿元，也就是將近7，000

亿。

这么大的资金体量，怎么都分成几派，在那里对赌。

叶回舟翻了翻持仓量最大的沪深2309合约。

期货席位持仓量排第一，只有多单2.2万手，空单3.2万手，算下来净空单一万手。

国泰君安排第二位，只有多单一点9万手，空单2.1万手，算下来净空单2000

手。

海通期货排第三，只有多单0.8万手，空单一点5万手，算下来净空单7000

手，这三家下来净空单2.5万手。

叶回舟还有一个细节，就是在8月17號前面两天，期货的沪深2308合约和2309

合约做空每天新增加仓1000多手。

其他的合约也有类似的情况。

所以到底谁在做空a股，有人会直接下结论说是这家期货公司，甚至有財经自媒体指名道姓说是。