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番外 薄冰掘金四日实战手册120章（第3页）

我们知道最低点是10.15美元，但现实中，我们彻底放弃在这一点位抄底的幻想。

取而代之的策略是：在10.20-10.30美元这个更安全的区间內，开始分批建立“试探性多单”

。

只有在v型反转得到確认后，才加速建仓。

这个决策预计將牺牲底部15%-20%的潜在利润，但能几乎完全避免在恐慌中“接飞刀”

导致巨亏的风险。

模擬中，此处將高概率触发“refco延迟”

事件，並伴隨极低的订单成交率。

高点平多与反手。

在价格冲向11.10美元高点时，我们於11.05-11.08美元区间內果断止盈多单，並仅以40%的仓位反手做空，保留大量现金以应对可能出现的剧烈回撤。

收盘清算。

面对巨大的日內波动，我们將在14:25提前启动不计成本的市价清仓。

今日的权益曲线將如过山车般惊心动魄，但通过严格的风控，预计能將最终动態权益稳定在1500万至2500万美元之间。

……

第四日：12月31日，周四——利润锁定与撤离启动

今日是年度收官日，流动性可能减弱。

我们的目標从“利润最大化”

转变为“利润安全化”

。

以约2000万美元的权益开局，將槓桿上限进一步降至5倍。

全天轻仓运行。

开盘在10.88美元附近的做空，仅使用30%仓位；在10.80美元低点附近的反手做多，使用40%仓位；在11.38美元高点附近的平多，均在紧缩的区间內（如11.36-11.37美元）执行，追求微利和確定性。

收盘前的终极操作。

下午14:00前，我们使用期权或期货组合，將所有持仓对冲至“市场中性”

（delta为零），隔离假期风险。

隨后，在14:05，向refco发出第一笔、也是最重要的一笔电匯指令：匯出1000万美元至预先准备好的瑞士银行新加坡分行帐户。

这是將纸面利润转化为安全资產的实质性第一步，也是对refco资金通道的最终测试。

当日收盘后，预计总权益將在2500万至4000万美元之间，且至少1000万已处於安全转移过程中。

上述每一日的分时指令，都不是僵化的命令，而是嵌入了一系列隨机变量的“决策树”

起点。

我们预期的成功画面是：约90%的模擬结果，最终权益落在2400万至4800万美元的目標箱体內；同时，出现本金亏损超过20%的概率低於1%。